02 신용평점모형의 모니터링 및 유지보수

신용평점 변동의 주요 원인

신용활동고객 특성 변화

신용평점모형은 개인의 과거와 현재의 신용정보를 바탕으로 향후 1년내 90일 이상 장기연체 등 신용위험이 발생할 가능성을 예측하는 모형입니다.
따라서, 시간 경과에 따라 신용거래고객의 신용거래 행태나 신용정보 변동으로 인해 신용평점 분포에 변화가 발생할 수 있습니다.

정책에 따른 신용정보 활용 기준 변화

조회정보 및 소액연체정보 활용 제한 등의 정책 변동에 의해 신용평점모형의 개발 시와 비교하여 신용평점모형의 분포가 급격히 변화할 수 있습니다.
정책 변동 등으로 신용평점에 영향이 크게 발생하더라도 CB사가 자체적으로 재조정하지 않는 것이 일반적이며, 이를 활용하는 금융회사는 정책 변경에 따른 영향분석에 의해 내부심사전략을 변경할 수 있습니다.

신용평점 모니터링

• 당사는 시간에 따른 고객군 성향 변화를 파악하기 위해 정기모니터링을 수행하고 있습니다.
• 정보 활용기준과 같은 정책 변동이 발생할 경우 시뮬레이션에 의해 신용평점분포 변동을 예측하고, 금융회사에 미치는 영향분석을 수행합니다.
• 여러 가지 요인에 의한 변동 측정
  : PSI(population stability index), 특성항목의 변화를 고려하여 신용평점모형의 재개발을 결정할 수 있습니다.

신용평점 구간의 결정은 모형 개발시 결정되며 임의 변경 없음

• 금융회사는 CB사의 신용평점을 참고하여 내부 심사전략에 활용하므로 서비스 중인 신용평점모형의 변동에 따라 금융회사 전략 영향 분석 및 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 따라서, CB사는 서비스 중인 신용평점을 임의로 변경할 수 없습니다.
• 신용평점의 급격한 변동이 예상되는 경우 신용평점모형의 재개발을 고려하는 것이 일반적입니다.