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신용등급체계공시

성능지표 산출원리

01 K-S 통계량 (Kolmogorov-Smirnov Statistics)

  • K-S 통계량은 우량집단과 불량집단의 누적분포의 차이를 나타내는 지표로 개인신용평점모형의 변별력 평가 시 주요 판별 통계량으로 활용됩니다.
    K-S 통계량이 50이상이면 우수한 모형으로 판단합니다.
  • 신용평점에 따른 우불량 집단의 분포차이로 누적 우량비율과 누적 불량비율 차이의 최대 값을 K-S 통계량으로 정의합니다.
K-S 통계량 도출 그래프, * K-S=Max|누적우량구성비-누적불량구성비 : 우불량 누적분포 사이의 Maximum Separation

02 지니(GINI) 계수

  • Gini계수는 주로 소득 불평등을 측정하는 지표로 사용되는데, 소득 대신 신용평점에 따른 불량누적분포를 이용하여 신용평점모형의 변별력을 판별하는 지표로 활용합니다.
  • 누적불량 구성비를 y축으로, 누적 구성비를 x축으로 나타낸 그래프 사이의 면적의 합을 나타내며, 면적이 넓을수록 변별력이 우수한 것으로 판단이 가능합니다.
지니(GINI) 계수 도출 그래프, GINI = A/(A+B) : GINI계수는 A면적의 크기에 비례하며, 값이 클수록 변별력이 높음
  • 모형 변별력 지표로서 활용할 때는 0.6이상이면 모형의 변별력이 뛰어난 것으로 판단하게 됩니다.

03 PSI(Population Stability Index)

  • PSI는 모집단의 안정성을 나타내는 지수로, 기준시점 대비 현재 분포의 차이를 나타내며 수치가 클수록 모집단의 변화가 크다는 것을 의미합니다.
PSI = \sum(현재구성비-기준시점 구성비)\cdot\ln\frac{현재구성비}{기준시점 구성비}

[예제] PSI 계산

PSI 계산 예제 목록
점수대 기준시점 고객수 현재 고객수 기준시점 구성비(%E) 현재 구성비(%O) %O-%E Ln (%O/%E) PSI
76~100 600 700 20.0% 21.9% 1.9% 0.0896 0.0017
51~75 1,000 900 33.3% 28.1% -5.2% -0.1699 0.0088
26~50 1,000 1,100 33.3% 34.4% 1.0% 0.0308 0.0003
0~25 400 500 13.3% 15.6% 2.3% 0.1586 0.0036
합계 3,000 3,200 100% 100% - - 0.0144

→ PSI=0.0144

04 점수제 전환에 따른 관련법령 상 기준

점수제 전환에 따른 관련법령 상 기준 목록
관련법령 내용 점수제 개정 전 점수제 개정 후 개정후 나이스
기준점수(※)
(유효기간:
22.04.01~23.03.31)
여전·저축은행·상호금융감독규정 중금리 대출시 신용공여 한도 우대 4등급 이하 개인신용평점 하위 50% 최대 874점이하
여전업감독규정 신용카드 발급 가능자 6등급 이상 (1) 개인신용평점 상위 93% 또는
(2) 장기연체가능성 0.65% 이하
최소 570점이상
서민금융법 고시 미소금융 등 대상 6등급 이하 개인신용평점 하위 20% 최대 744점이하
은행·보험·저축은행 감독규정 구속성 영업행위* 금지 7등급 이하 개인신용평점 하위 10% 최대 724점이하

* 고객에게 구속성 금융상품을 판매하거나 정당한 사유 없이 금융상품의 해지나 인출 제한

해당 점수는 나이스 기준이며, 각 금융회사별 실제 심사 기준은 상이할 수 있음