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신용등급체계공시
성능지표 산출원리

01 K-S 통계량 (Kolmogorov-Smirnov Statistics)

  • K-S 통계량은 우량집단과 불량집단의 누적분포의 차이를 나타내는 지표로 개인신용평가모형의 변별력 평가 시 주요 판별 통계량으로 활용됩니다.
    K-S 통계량이 50이상이면 우수한 모형으로 판단합니다.
  • 신용평점에 따른 우불량 집단의 분포차이로 누적 우량비율과 누적 불량비율 차이의 최대 값을 K-S 통계량으로 정의합니다.
K-S 통계량
  • 우량집단과 불량집단 스코어 분포 평균의 차이를 계산하는 값으로 두 집단의 분포 분산을 고려한 값입니다. 실제 계산시에는 우량집단과 불량집단 간 구성비를 이용한 Information Value의 값으로 대치하여 산출합니다.

02 발산 (Divergence)

  • 발산값은 불량고객 분포와 우량고객 분포가 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 지표로 다른 개인신용평가모형 성능지표와는 달리 불량고객과 우량고객간의 분산 차이를 고려하여 표준화한 지표입니다.
발산 (Divergence)
  • 우량집단과 불량집단 스코어 분포 평균의 차이를 계산하는 값으로 두 집단의 분포 분산을 고려한 값입니다. 실제 계산시에는 우량집단과 불량집단 간 구성비를 이용한 Information Value의 값으로 대치하여 산출합니다.

03 지니(GINI) 계수

  • Gini계수는 주로 소득 불평등을 측정하는 지표로 사용되는데, 소득 대신 신용평점에 따른 불량누적분포를 이용하여 모형의 변별력을 판별하는 지표로 활용합니다.
  • 누적우량구성비를 x축으로, 누적불량구성비를 y축으로 나타낸 그래프 사이의 면적의 합을 나타내며, 면적이 넓을수록 변별력이 우수한 것으로 판단이 가능합니다.
지니(GINI) 계수
  • 우량집단과 불량집단 스코어 분포 평균의 차이를 계산하는 값으로 두 집단의 분포 분산을 고려한 값입니다. 실제 계산시에는 우량집단과 불량집단 간 구성비를 이용한 Information Value의 값으로 대치하여 산출합니다.

04 PSI(Population Stability Index)

  • PSI는 모집단의 안정성을 나타내는 지수로, 기준시점 대비 현재 분포의 차이를 나타내며 수치가 클수록 모집단의 변화가 크다는 것을 의미합니다.
PSI(Population Stability Index)

[예제] PSI 계산

PSI 계산 예제 목록
점수대 기준시점 고객수 현재 고객수 기준시점 구성비(%E) 현재 구성비(%O) %O-%E Ln (%O/%E) PSI
76~100 600 700 20.0 21.9 1.9 0.0896 0.0017
51~75 1,000 900 33.3 28.1 -5.2 -0.1699 0.0088
26~50 1,000 1,100 33.3 34.4 1.0 0.0308 0.0003
0~25 400 500 13.3 15.6 2.3 0.1586 0.0036
합계 3,000 3,200 100% 100% - - 0.0144

→ PSI=0.0144