성능지표 산출원리

01 K-S 통계량 (Kolmogorov-Smirnov Statistics)

K-S 통계량은 우량집단과 불량집단의 누적분포의 차이를 나타내는 지표로 개인신용평점모형의 변별력 평가 시 주요 판별 통계량으로 활용됩니다.
K-S 통계량이 50이상이면 우수한 모형으로 판단합니다.
신용평점에 따른 우불량 집단의 분포차이로 누적 우량비율과 누적 불량비율 차이의 최대 값을 K-S 통계량으로 정의합니다.

02 지니(GINI) 계수

Gini계수는 주로 소득 불평등을 측정하는 지표로 사용되는데, 소득 대신 신용평점에 따른 불량누적분포를 이용하여 신용평점모형의 변별력을 판별하는 지표로 활용합니다.
누적불량 구성비를 y축으로, 누적 구성비를 x축으로 나타낸 그래프 사이의 면적의 합을 나타내며, 면적이 넓을수록 변별력이 우수한 것으로 판단이 가능합니다.

03 PSI(Population Stability Index)

$PSI = \sum(현재구성비-기준시점 구성비)\cdot\ln\frac{현재구성비}{기준시점 구성비}$

[예제] PSI 계산

PSI 계산 예제 목록
점수대	기준시점 고객수	현재 고객수	기준시점 구성비(%E)	현재 구성비(%O)	%O-%E	Ln (%O/%E)	PSI
76~100	600	700	20.0%	21.9%	1.9%	0.0896	0.0017
51~75	1,000	900	33.3%	28.1%	-5.2%	-0.1699	0.0088
26~50	1,000	1,100	33.3%	34.4%	1.0%	0.0308	0.0003
0~25	400	500	13.3%	15.6%	2.3%	0.1586	0.0036
합계	3,000	3,200	100%	100%	-	-	0.0144

→ PSI=0.0144

04 점수제 전환에 따른 관련법령 상 기준

(2022년 12월 말 기준)

점수제 전환에 따른 관련법령 상 기준 목록
관련법령	내용	점수제 개정 전	점수제 개정 후	기준점수
여전·저축은행·상호금융감독규정	중금리 대출시 신용공여 한도 우대	4등급 이하	개인신용평점 하위 50%	879점 이하
여전업감독규정	신용카드 발급 가능자	6등급 이상	개인신용평점 상위 93% 또는 장기연체가능성 0.65% 이하	645점 이상
서민금융법 고시	미소금융 등 대상	6등급 이하	개인신용평점 하위 20%	749점 이하
금융소비자 보호에 관한 감독규정	불공정 영업행위* 금지	7등급 이하	개인신용평점 하위 10%	724점 이하

* 금융소비자의 의사에 반하여 다른 금융상품의 계약체결을 강요하는 행위

해당 기준점수의 유효기간은 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지 임.

해당 기준점수는 나이스 기준이며, 각 금융회사별 실제 심사 기준은 상이할 수 있음.

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