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성능지표 산출원리
01 K-S 통계량 (Kolmogorov-Smirnov Statistics)
- K-S 통계량은 우량집단과 불량집단의 누적분포의 차이를 나타내는 지표로 신용평가모형의 변별력 평가 시 주요 판별 통계량으로 활용됩니다.
K-S 통계량이 20 이상인 경우 신용평가모형의 변별력이 확보되는 것으로 판단합니다. - 신용등급에 따른 우불량 집단의 분포 차이를 비교하여, 누적 우량비율과 누적 불량비율 차이의 최대 값을 K-S 통계량으로 정의합니다.
02 AR (Accuracy Ratio)
- AR은 신용등급에 따른 우량 누적분포와 불량 누적분포를 이용하여 모형의 변별력을 판별하는 지표로 활용합니다.
- AR은 누적 우량구성비를 x축으로, 누적 불량구성비를 y축으로 나타낸 그래프 사이의 면적의 합에 비례하며, 면적이 넓을수록 변별력이 우수한 것으로 판단할 수 있습니다.
- 즉, 일반적으로 AR이 클수록 모형의 변별력이 높은 것으로 판단합니다.
03 PSI (Population Stability Index)
- PSI는 모집단의 안정성을 나타내는 지수로, 기준시점 대비 현재 분포의 차이를 나타내며 수치가 클수록 모집단의 변화가 크다는 것을 의미합니다.
[예제] PSI 계산
| 신용 등급 | 기준시점 고객수 | 현재 고객수 | 기준시점 구성비(%E) | 현재 구성비(%O) | %O-%E | Ln (%O/%E) | PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 700 | 20.0 | 21.9 | 1.9 | 0.0896 | 0.0017 |
| 2 | 1,000 | 900 | 33.3 | 28.1 | -5.2 | -0.1699 | 0.0088 |
| 3 | 1,000 | 1,100 | 33.3 | 34.4 | 1.0 | 0.0308 | 0.0003 |
| 4 | 400 | 500 | 13.3 | 15.6 | 2.3 | 0.1586 | 0.0036 |
| 합계 | 3,000 | 3,200 | 100% | 100% | - | - | 0.0144 |
